Volver al home de MATba Rofex Datos disponibles desde el año 2004 Cierres diarios Listado de operaciones Evolucion de Futuros por posición Evolucion de Spread por posición Evolución de Opciones por posicion Volatilidad de Opciones ICA - Valor, composición y evolución Evolución de Open Interest Evolucion de Pases Graficador Calculadora de opciones Operaciones registradas Totales diarios y mensuales Totales anuales e históricos Volumen negociado y entregado Entrega. Comparativo con mes anterior Volatilidades de Opciones Operadas Seleccione fecha: Cargando… septiembre de 2021 dom lun mar mié jue vie sáb 35 29 30 31 1 2 3 4 36 5 6 7 8 9 10 11 37 12 13 14 15 16 17 18 38 19 20 21 22 23 24 25 39 26 27 28 29 30 1 2 40 3 4 5 6 7 8 9 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Hoy Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna Volatilidad implícita Fecha   Tipo   Producto   Puerto   Mes Entrega   Strike   subyacente   Tonelaje   Volatilidad   Prima teo.   Moneda   Sin volatilidades en la fecha seleccionada                          Aceptar Cancelar Cargando… Cargando… Cargando… Tonelaje: Sumatoria del Tonelaje operado por posición. Volatilidad: Tomando tick by tick teniendo en cuenta el precio del subyacente. Se evalúa: 1° ultimo precio operado (si hubo operación) 2° precio de ajuste del día anterior del futuro suyacente (si no hubo órdenes) En base a este análisis, se calcula el promedio ponderado por posición (Tipo / Producto / Puerto / Mes Entrega / Strike) de las volatilidades negociadas. Prima Teórica: (Valor teórico calculado). Se calcula utilizando las variables: Fecha del día Días restantes para el vencimiento Strike Precio de ajuste del futuro Tipo ( Call / Put ) Volatilidad: volatilidad teórica promedio ponderada calculada en el CCO