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subyacente
Tonelaje
Volatilidad
Prima teo.
Moneda
Sin volatilidades en la fecha seleccionada
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Tonelaje: Sumatoria del Tonelaje operado por posición. Volatilidad: Tomando tick by tick teniendo en cuenta el precio del subyacente. Se evalúa: 1° ultimo precio operado (si hubo operación) 2° precio de ajuste del día anterior del futuro suyacente (si no hubo órdenes) En base a este análisis, se calcula el promedio ponderado por posición (Tipo / Producto / Puerto / Mes Entrega / Strike) de las volatilidades negociadas. Prima Teórica: (Valor teórico calculado). Se calcula utilizando las variables: Fecha del día Días restantes para el vencimiento Strike Precio de ajuste del futuro Tipo ( Call / Put ) Volatilidad: volatilidad teórica promedio ponderada calculada en el CCO
Bouchard 454 - Cod. Postal: C1106ABF - Ciudad Autónoma de Buenos Airesl - Buenos Aires - Argentina - Tel: (054) (11) 4311-4716/19 - Fax: 4312-3180
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